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Subject: Hebelgrenze / große Spreads bei Derivaten
From: Markus Schaaf
Newsgroups: de.etc.finanz.boerse, de.etc.finanz.banken+broker
Organization: A noiseless patient Spider
Date: Thu, 14 Sep 2023 15:55 UTC

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From: msch...@elaboris.de (Markus Schaaf)
Newsgroups: de.etc.finanz.boerse,de.etc.finanz.banken+broker
Subject: Hebelgrenze_/_große_Spreads_bei_Derivaten
Date: Thu, 14 Sep 2023 17:55:42 +0200
Organization: A noiseless patient Spider
Lines: 21
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Content-Language: de-DE, en-US, de-AT

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Hallo!

Ab und an scheinen Derivate-Buden mir unverständliche Scheu vor
der eigenen Courage zu entwickeln. Da ziehen sie z.B. noch vor
Xetra-Schluss die Spreads für KOs auf den DAX auseinander.
EIgentlich ist es eher ein Mindest-Bief-Kurs. Der Geldkurs
entwickelt sich (innerhalb der üblichen Aufgeld-Spielchen)
regelgerecht.

Nun ist morgen Hexensabbat, okay. Andererseits "sollte" ja bei
initialem Verkauf der Papiere das Risiko ausgeglichen sein, d.h.
eine gleich große Gegenposition existieren. Insofern gäbe es bei
fairem Handel kein Risiko. Also was tricksen die da?

Besonders auffällig sind in letzter Zeit die Ableger
amerikanischer Banken, Engländer später oft auch, während
ING-Markets eher "normal" arbeiten. Haben die Angst, dass ihre
"Preisoptimierungsalgorithmen" nicht mitkommen und Verluste
einfahren, wollen sie aber nicht abschalten?

MfG

Subject: Re: Hebelgrenze / große Spreads bei Derivaten
From: Markus Schaaf
Newsgroups: de.etc.finanz.boerse, de.etc.finanz.banken+broker
Organization: A noiseless patient Spider
Date: Thu, 14 Sep 2023 16:03 UTC
References: 1

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From: msch...@elaboris.de (Markus Schaaf)
Newsgroups: de.etc.finanz.boerse,de.etc.finanz.banken+broker
Subject: Re:_Hebelgrenze_/_große_Spreads_bei_Derivaten
Date: Thu, 14 Sep 2023 18:03:03 +0200
Organization: A noiseless patient Spider
Lines: 15
Message-ID: <udvaro$2m3ro$2@dont-email.me>
References: <udvadu$2m3ro$1@dont-email.me>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Date: Thu, 14 Sep 2023 16:03:04 -0000 (UTC)
Injection-Info: dont-email.me; posting-host="b4afa9e52377bf105866e945958ae7a5";
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Am 14.09.23 um 17:55 schrieb Markus Schaaf:

> Nun ist morgen Hexensabbat, okay. Andererseits "sollte" ja bei
> initialem Verkauf der Papiere das Risiko ausgeglichen sein, d.h.
> eine gleich große Gegenposition existieren. Insofern gäbe es bei
> fairem Handel kein Risiko. Also was tricksen die da?

Wenn die Gegenposition gerade nicht liquide ist, muss ich den
Verkauf natürlich einschränken. Das scheint plausibel. Nur warum
scheinen die Angelsachsen mehr Probleme mit dem europäischen
Markt zu haben, als Holländer? Handeln die nur im eigenen
Bucket-Shop und gar nicht an europäischen Börsen?

MfG

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rocksolid / de.etc.finanz.banken+broker / Hebelgrenze / große Spreads bei Derivaten

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Hebelgrenze / große Spreads bei Derivaten	Markus Schaaf
Re: Hebelgrenze / große Spreads bei Derivaten	Markus Schaaf